Khema Da Costa a été initiée dès l'âge de 4 ans aux danses traditionnelles du Sud et à celles de la région de Kandy par les plus grands maîtres cinghalais. Par son style Thandava (traditionnellement masculin), Khema recrée les anciens rituels tout en les adaptant aux techniques contemporaines qu'elle découvre en 1980. Au Sri Lanka comme lors de ses nombreuses tournées internationales, Khema est toujours accompagnée du percussioniste Dayaseela, issu de la treizième génération de la lignée des percussionnistes de la côte Sud de l'île.